Convento de Santa Isabel - Madrid

Tenía, en el siglo XVI, su casa en la calle del Príncipe, que era una de las más suntuosas y visitadas entonces, Dª. Prudencia Grilo, hija (o viuda, según otros) de un rico banquero, una de las diosas de aquel Olimpo de la corte. Frecuentaban su casa los caballeros más distinguidos. Todos solicitaban la mano de la opulenta señora, pero la desdeñosa dama había fijado su pensamiento en un doncel guapísimo, con quien deseaba unirse en santo lazo, y si venía aplazando el momento anhelado, era por no prescindir de su amor al lujo, ni privarse de competir con las más grandes bellezas de la corte, a quienes eclipsaba siempre con las gracias de su rostro, el contoneo de su cuerpo y el esplendor de sus trajes. El amante, desesperado de tanto capricho, que él juzgaba desdén, tomó una resolución peligrosa y extrema. Felipe II preparaba su famosa armada invencible, y se ofreció a marchar en ella como voluntario. Cuentan las crónicas, que al separarse los dos amantes, el caballero dijo a la dama, que le preguntaba como tendría noticias suyas. — «Por estos damascos, (señalando a los que había colgados en la sala) , y si muero, además de ellos, moveré las gavetas de ese escritorio, siendo la señal última descorrer las cortinas de vuestro lecho»
Prudencia tomó a broma aquellos avisos fatídicos. A los pocos días había olvidado a su amante, y se entregaba de nuevo a sus acostumbradas distracciones. Pero una noche, acababa de acostarse y apenas se había quedado traspuesta, cuando le pareció que se movían los tapices de la sala; saltó de la cama para cerciorarse, y nada observó: quiso volver al lecho, y le faltaron las fuerzas, porque mirando involuntariamente a las gavetas, vio que se movían.
Quiso dar un grito y no pudo: se dirigió vacilante a la cama y a su llegada se descorrieron solas las cortinas. Entonces cayó desmayada, y estuvo enferma de muerte mucho tiempo. Durante él fueron hechas públicas en Madrid, las noticias que trajo del Escorial, un correo, referentes a la pérdida de la armada y a  la muerte del amante de Dª Prudencia, que tenía en la flota empleo de oficial. Entonces decidióse la dama a abandonar el mundo, y fundó el Convento de Santa Isabel, donde profesó en 1589.
Veinte años después, yendo a visitar el convento la Reina Margarita de Austria, mujer de Felipe III oyó violines que tocaban música de la Pavana. Preguntó a las monjas si tenían recreación de música en la Casa, y la contestaron que era la del Corral de la Pacheca, y comprendiendo lo impropio de la situación del convento con semejante vecindad, lo trasladó al terreno de la Casa de Campo, confiscada al famoso Antonio Pérez, que había en las afueras, donde hoy está la ancha calle a que ha dado nombre el convento.